ARDL-Grenzentest (Pesaran-Grenzentest)
Der ARDL-Grenzentest ist eine Methode der autoregressiven verteilten Verzögerungen, die nach Pesaran, Shin und Smith (2001) eine kointegrierende (langfristige) Beziehung zwischen Zeitreihen testet. Im Gegensatz zum Johansen-Verfahren ist er gültig, unabhängig davon, ob die Variablen I(0), I(1) oder eine Mischung aus beidem sind, und er ist in kleinen Stichproben von etwa 30 bis 80 Beobachtungen zuverlässiger als Johansen.
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Quellen
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/ardl-bounds-test
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