Bayesian Structural VAR (B-SVAR) Modell
Das Bayesian Structural Vector Autoregression Modell kombiniert die strukturelle Identifikation von SVAR mit Bayes'schen Prior-Verteilungen über Parameter. Es schätzt kausale Impulsantworten zwischen mehreren Zeitreihen, während es ökonomisches Vorwissen einbezieht und vollständige posteriore Unsicherheitsbänder anstelle von reinen Punktschätzungen liefert.
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Quellen
- Sims, C. A., & Zha, T. (1998). Bayesian methods for dynamic multivariate models. International Economic Review, 39(4), 949–968. DOI: 10.2307/2527347 ↗
- Uhlig, H. (2005). What are the effects of monetary policy on output? Results from an agnostic identification procedure. Journal of Monetary Economics, 52(2), 381–419. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2004.05.007 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/bayesian-svar-model
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