Nichtlineares Autoregressives Distributives Lag-Modell (NARDL)
Das NARDL-Modell, das 2014 von Shin, Yu und Greenwood-Nimmo eingeführt wurde, erweitert den ARDL-Rahmen, um asymmetrische Langzeit- und Kurzzeitbeziehungen zu erfassen und zu testen, ob positive und negative Änderungen eines Regressors die abhängige Variable unterschiedlich beeinflussen.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Quellen
- Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 1). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nardl-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Methode der kleinsten Quadrate (OLS)Ökonometrie↔ compare
- Quantile RegressionÖkonometrie↔ compare
- Autoregressive Modell mit glatter Übergangsfunktion (STAR-Modell)Ökonometrie↔ compare
- System-GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ökonometrie↔ compare
Referenziert von
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →