Hiemstra-Jones-Test für nichtlineare Granger-Kausalität
Der Hiemstra-Jones-Test, eingeführt 1994, ist ein nichtparametrisches Verfahren zur Detektion nichtlinearer kausaler Zusammenhänge zwischen zwei Zeitreihen nach Entfernung ihrer linearen Interdependenzen. Entwickelt im Kontext von Aktienkurs- und Handelsvolumendynamiken, erweitert er den Standardrahmen der linearen Granger-Kausalität durch die Verwendung von Korrelationsintegral-Statistiken zur Detektion von Vorhersagbarkeit, die aus nichtlinearen Mechanismen resultiert, welche lineare VAR-Modelle nicht erfassen können.
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Quellen
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. The Journal of Finance, 49(5), 1639–1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Hiemstra-Jones Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/hiemstra-jones-causality
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- Granger-KausalitätstestÖkonometrie↔ vergleichen
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