Panel Zivot-Andrews-Test auf Einheitswurzeln mit strukturellen Brüchen
Der Panel Zivot-Andrews-Test erweitert den Zivot-Andrews (1992) Einheitswurzel-Test mit strukturellen Brüchen für einzelne Zeitreihen auf Paneldaten. Er erlaubt jeder Querschnittseinheit, ihr eigenes, endogen bestimmtes Bruchdatum zu haben. Der Test prüft die Nullhypothese einer Einheitswurzel gegen die Alternative der Stationarität mit einem einmaligen strukturellen Bruch und berücksichtigt Regimewechsel, die Standard-Panel-Einheitswurzel-Tests fälschlicherweise zur Nichtverwerfung verleiten.
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Quellen
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-zivot-andrews-test
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