Panel-Fixed-Effekte-Modell
Das Panel-Fixed-Effekte (FE)-Modell kontrolliert für alle zeitlich invariante, einheitenspezifische unbeobachtete Heterogenität, indem es diese in individuelle Achsenabschnitte absorbiert. Durch das Ausmerzen von Einheitsmittelwerten mittels der Within-Transformation liefert FE unverzerrte Schätzungen des Effekts zeitvariabler Regressoren, selbst wenn ausgelassene Störvariablen auf Einheitsniveau mit diesen Regressoren korreliert sind.
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Quellen
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data (6th ed.). Springer. ISBN: 978-3030534875
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Fixed Effects Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-fixed-effects-model
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