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Regression modelEconometrics / time series

Struktureller Bruch Hausman-Test

Der Strukturelle Bruch Hausman-Test erweitert den klassischen Hausman (1978) Spezifikationstest auf Panel- oder Zeitreihen-Einstellungen, bei denen der datengenerierende Prozess an einem oder mehreren Bruchpunkten wechselt. Indem zuerst strukturelle Brüche erkannt und dann der Hausman-Vergleich innerhalb jedes Regimes durchgeführt wird, können Forscher zuverlässig zwischen Fixed-Effects- und Random-Effects-Schätzern wählen, selbst wenn sich die zugrundeliegende Beziehung im Laufe der Zeit ändert.

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Quellen

  1. Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827
  2. Perron, P. (2006). Dealing with structural breaks. In T. C. Mills & K. Patterson (Eds.), Palgrave Handbook of Econometrics, Vol. 1 (pp. 278–352). Palgrave Macmillan. link

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ScholarGate. (2026, June 3). Hausman Specification Test with Structural Break Correction. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-hausman-test

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ScholarGateStructural Break Hausman Test (Hausman Specification Test with Structural Break Correction). Abgerufen am 2026-06-15 von https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-hausman-test · Datensatz: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026