Bayesianische Paneldatenanalyse
Die bayesianische Paneldatenanalyse wendet bayesianische Inferenz auf Modelle mit wiederholten Beobachtungen für mehrere Einheiten an. Durch die Zuweisung von A-priori-Verteilungen zu Koeffizienten und Varianzkomponenten werden Vorwissen mit der beobachteten Panel-Likelihood zusammengeführt, um vollständige Posterior-Verteilungen für fixe oder zufällige Effekte, Steigungshomogenität und Varianzparameter zu erzeugen – anstelle von Punktschätzungen und asymptotischen Standardfehlern.
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Quellen
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
- Zellner, A. (1971). An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0471169376
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Panel Data Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/bayesian-panel-data-analysis
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