Zeitvariantes Parameter-EGARCH-Modell
Das TVP-EGARCH-Modell erweitert Nelson's (1991) Exponential GARCH, indem es den Parametern der Volatilitätsgleichung – einschließlich des Leverage-Effekt-Koeffizienten – erlaubt, sich kontinuierlich über die Zeit zu entwickeln. Dies ermöglicht die Erfassung von Strukturbrüchen und Regimeentwicklungen in der Volatilität von Finanzrenditen, ohne ein festes Bruchdatum zu erzwingen.
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Quellen
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
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