Zeitvariantes Parameter-VAR-Modell (TVP-VAR)
Das Zeitvariante Parameter-VAR-Modell (TVP-VAR) erweitert die Standard-Vektorautoregression, indem es zulässt, dass sich die Koeffizienten und Fehlerkovarianzen allmählich über die Zeit entwickeln. Es wird mittels Bayesscher Methoden und MCMC-Simulation geschätzt und erfasst, wie sich dynamische Beziehungen zwischen makroökonomischen oder finanziellen Variablen über verschiedene Wirtschaftsregime hinweg verschieben, ohne dass vorab Bruchpunkte festgelegt werden müssen.
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Quellen
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Cogley, T., & Nason, J. M. (1995). Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series: Implications for business cycle research. Journal of Economic Dynamics and Control, 19(1-2), 253-278. DOI: 10.1016/0165-1889(93)00781-X ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-var-model
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