Panel-Autoregression (Panel-AR) Modell
Das Panel-AR-Modell erweitert das klassische univariate autoregressive Modell auf Paneldaten. Es erfasst, wie die vergangenen Werte jeder Einheit ihren aktuellen Wert vorhersagen, während es gleichzeitig unbeobachtete individuelle Heterogenität durch feste oder zufällige Effekte kontrolliert. Es ist grundlegend für die Modellierung dynamischer Persistenz in Mikro- oder Makropaneldatensätzen.
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Quellen
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
- Arellano, M. (2003). Panel Data Econometrics. Oxford University Press. ISBN: 978-0199245284
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-ar-model
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