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Regression modelEconometrics / time series

Strukturelle Vektorautoregression (SVAR)

Die strukturelle VAR (SVAR) erweitert die reduzierten VAR-Modelle durch die Einführung von ökonomisch theoriebasierten Restriktionen, die orthogonale strukturelle Schocks identifizieren. Dies ermöglicht Forschern, die kausalen Effekte unterschiedlicher ökonomischer Störungen – wie Angebots- versus Nachfrageschocks – zu trennen und deren dynamische Ausbreitung durch ein System von Variablen mittels Impuls-Antwort-Funktionen und Prognosefehlervarianzzerlegungen zu verfolgen.

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Strukturelle Vektorautoregression (SVAR)
ARMA-Modell (Autoregress…Dynamisches Paneldatenmo…Granger-KausalitätstestVektorautoregression (VA…Vektor-Fehlerkorrekturmo…Bayesian Structural VAR…Bayesianisches VAR-Model…Bayesianisches Vektor-Fe…Dynamisches stochastisch…Fourier VAR-Modell

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Quellen

  1. Blanchard, O. J., & Quah, D. (1989). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. American Economic Review, 79(4), 655-673. link ↗
  2. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1-48. DOI: 10.2307/1912017 ↗

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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-var

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Bayesian Structural VAR (B-SVAR) ModellBayesianisches VAR-Modell (BVAR)Bayesianisches Vektor-Fehlerkorrekturmodell (Bayesian VECM)Dynamisches stochastisches allgemeines Gleichgewichtsmodell (DSGE-Modell)Fourier VAR-ModellNichtlineares Strukturelles Vektorautoregressionsmodell (NL-SVAR)Nichtlineares VAR-ModellPanel Structural Vector Autoregression (Panel SVAR) ModellRobust Structural Vector Autoregression (Robust SVAR) ModellRobust Vector Autoregression (Robust VAR) ModellStrukturelles VAR-Modell mit StrukturbrüchenStrukturelles Bruch-VAR-ModellZeitvariierende Parameter Granger-KausalitätZeitvariantes Parameter-VAR-Modell (TVP-VAR)Vektorautoregression (VAR)Vektor-Fehlerkorrekturmodell (VECM)

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ScholarGate — Structural VAR (Structural Vector Autoregression). Abgerufen am 2026-06-15 von https://scholargate.app/de/econometrics/structural-var · Datensatz: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026