Fourier-ARMA-Modell
Das Fourier-ARMA-Modell erweitert den klassischen Autoregressive Moving Average (ARMA)-Rahmen um niederfrequente Fourier-Terme (Sinus und Kosinus), um glatte, allmähliche Verschiebungen im Mittelwert oder Trend einer Zeitreihe zu erfassen. Im Gegensatz zu Dummy-Variablen-Ansätzen erfordert es keine Vorkenntnis darüber, wann ein Strukturwandel stattgefunden hat, und approximiert den Wandel durch flexible trigonometrische Funktionen.
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Quellen
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-arma-model
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