Strukturelles Bruch-Random-Effects-Modell
Das Strukturelles Bruch-Random-Effects-Modell erweitert die Standard-Panel-RE-Schätzung, indem es einen oder mehrere Bruchpunkte zulässt, an denen sich Steigungskoeffizienten oder Fehlervarianzen über die Zeit verschieben. Es kombiniert Strukturbrucherkennung (z. B. Bai-Perron) mit dem GLS-basierten Random-Effects-Schätzer, was regimespezifische Parameterschätzungen liefert und gleichzeitig die Effizienzvorteile der Bündelung individueller Variationen als Zufallsstichproben aus einer gemeinsamen Verteilung beibehält.
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Quellen
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data (4th ed.). Wiley. ISBN: 978-0470518861
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ScholarGate. (2026, June 3). Random Effects Panel Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-random-effects-model
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