Struktureller Bruch Engle-Granger Kointegrationstest
Der strukturelle Bruch Engle-Granger Kointegrationstest, der am häufigsten über das Gregory-Hansen (1996) Verfahren implementiert wird, erweitert den klassischen Engle-Granger Zweistufen-Test, um einen einzelnen unbekannten strukturellen Bruch in der langfristigen kointegrierenden Beziehung zu ermöglichen. Er prüft, ob zwei oder mehr integrierte Zeitreihen einen gemeinsamen stochastischen Trend teilen, selbst wenn sich diese Beziehung im Stichprobenzeitraum verschoben hat.
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Quellen
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
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