Moving Average (MA) Modell
Das Moving Average Modell der Ordnung q – geschrieben als MA(q) – drückt den aktuellen Wert einer Zeitreihe als lineare Kombination der aktuellen und vergangenen Zufallsschocks (Innovationen) aus. Im Gegensatz zum AR-Modell, das verzögerte Werte der Reihe selbst verwendet, nutzt das MA-Modell verzögerte Fehlerterme, was es gut geeignet macht, kurzlebige Störungen zu erfassen, die sich über q Perioden auflösen.
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Quellen
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
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ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/moving-average-model
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