Baxter-King Bandpass-Filter
Der Baxter-King (BK) Bandpass-Filter, 1999 von Marianne Baxter und Robert King eingeführt, ist ein linearer symmetrischer gleitender Mittelwertfilter, der entwickelt wurde, um zyklische Schwankungen in makroökonomischen Zeitreihen zu isolieren, die in einen bestimmten Periodizitätsbereich fallen. Er entfernt sowohl sehr niederfrequente Trends als auch sehr hochfrequentes Rauschen und behält nur die Konjunkturkomponente bei – typischerweise Oszillationen mit einer Periode von sechs bis zweiunddreißig Quartalen bei vierteljährlichen Daten.
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Quellen
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/bk-filter
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