Zivot-Andrews-Bruchtest
Der Zivot-Andrews (ZA)-Test ist ein Einheitswurzel-Test, der endogen die wahrscheinlichste Stelle eines einzelnen strukturellen Bruchs in einer Zeitreihe identifiziert. Im Gegensatz zum Standard-ADF-Test muss der Forscher nicht im Voraus festlegen, wann der Bruch aufgetreten ist, was ihn robust gegenüber datengesteuerten Regimewechseln wie Politikänderungen, Finanzkrisen oder wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen macht.
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Quellen
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
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