Fourier Quantile-on-Quantile Regression
Die Fourier-Quantil-Quantil-Regression erweitert den Quantil-Quantil (QQ)-Rahmen von Sim und Zhou (2015) durch die Einbettung von Fourier-trigonometrischen Termen in das lokale lineare Quantilmodell. Dies ermöglicht es, dass die geschätzte Abhängigkeit zwischen den Quantilen einer Variablen und den Quantilen einer anderen Variablen über die Zeit glatt variiert und so allmähliche strukturelle Veränderungen erfasst werden, ohne ein bekanntes Bruchdatum zu erzwingen.
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Quellen
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-quantile-on-quantile-regression
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