Zeitvariante Parameter-Quantil-auf-Quantil (TVP-QQ) Regression
Die TVP-QQ-Regression erweitert den Quantil-auf-Quantil (QQ)-Rahmen, indem sie es den Steigungskoeffizienten erlaubt, sich im Laufe der Zeit zu entwickeln. Sie bildet ab, wie die Quantile einer Prädiktorvariablen die Quantile einer Outcome-Variable unterschiedlich über die gemeinsame Verteilung und über verschiedene Zeiträume hinweg beeinflussen, und deckt dynamische, heterogene Abhängigkeitsstrukturen auf, die Standardregressionen nicht erkennen können.
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Quellen
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking & Finance, 55, 1–8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Bouri, E., Gupta, R., & Vo, X. V. (2021). Jumps in geopolitical risk and the cryptocurrency market: The singularity of Bitcoin. Defence and Peace Economics, 33(2), 150–161. link ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-quantile-on-quantile-regression
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