Pesaran CD-Test: Diagnostik für Querschnittsabhängigkeit in Paneldaten
Der Pesaran CD-Test ist ein allgemeines Diagnoseverfahren zur Erkennung von Querschnittsabhängigkeit in Paneldatenmodellen. Entwickelt von M. Hashem Pesaran (2021), ist er sowohl für balancierte als auch für unbalancierte Panels mit großem N und T anwendbar und behält seine Gültigkeit auch bei heterogenen Steigungskoeffizienten. Der Test wird in der empirischen Ökonomie, Finanzwissenschaft und politischen Ökonomie weit verbreitet als vorbereitende Prüfung eingesetzt, bevor geeignete Schätzer oder Einheitswurzeltests für Paneldatensätze ausgewählt werden.
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Quellen
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI: 10.1007/s00181-020-01875-7 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/pesaran-cd-test
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