Phillips-Perron-Einheitwurzeltest mit zeitvariierenden Parametern
Der PP-Einheitwurzeltest mit zeitvariierenden Parametern erweitert den klassischen Phillips-Perron-Test, indem er zulässt, dass sich der autoregressive Koeffizient im Zeitverlauf ändert. Er erkennt stochastische Nicht-Stationarität in Reihen, deren Persistenz sich über Regime oder Perioden hinweg verschieben kann, und bietet eine zuverlässigere Inferenz, wenn ein Strukturwandel im datengenerierenden Prozess vermutet wird.
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Quellen
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hall, S. G., & Luginbuhl, R. (1999). Modelling structural breaks in unit root tests using time-varying parameter models. Journal of Economic Dynamics and Control, 23(2), 209-231. link ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-pp-unit-root-test
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- Der Zivot-Andrews-Test auf Einheitswurzeln mit einem strukturellen BruchÖkonometrie↔ vergleichen
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