ARFIMA: Modell mit fraktionierter integrierter ARMA-Struktur
ARFIMA ist ein Zeitreihenmodell, das Langzeitgedächtnisverhalten mittels eines fraktionellen Differenzparameters d erfasst und damit die ganzzahlige Differenzierung von ARIMA verallgemeinert. Es wurde von Granger und Joyeux (1980) eingeführt und von Hosking (1981) formalisiert, um Reihen zu beschreiben, deren Autokorrelationen langsam statt abrupt abklingen.
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Quellen
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/arfima-model
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