Fourier-OLS (Fourier-erweiterte Kleinste-Quadrate-Schätzung)
Fourier-OLS ist eine OLS-Regression, die durch Hinzufügen von niederfrequenten trigonometrischen (Sinus- und Kosinus-) Termen zur Regressor-Matrix erweitert wird. Diese Fourier-Komponenten approximieren glatte, allmähliche strukturelle Änderungen in der Regressionsbeziehung über die Zeit, ohne dass die Anzahl, der Zeitpunkt oder die Form der Brüche bekannt sein muss.
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Quellen
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-ols
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