ARCH-Modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)
Das ARCH-Modell, eingeführt von Robert Engle im Jahr 1982, erfasst zeitlich variierende Volatilität in Finanz- und makroökonomischen Zeitreihen. Es modelliert die bedingte Varianz des heutigen Fehlers als Funktion vergangener quadrierter Fehler und erklärt, warum sich volatile Perioden häufen – ein Phänomen, das als Volatilitätsclusterung bekannt ist.
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Quellen
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/arch-model
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