Fisher Panel-Einheitswurzeltest
Der 1999 eingeführte Fisher-Typ (Maddala-Wu) Panel-Einheitswurzeltest kombiniert p-Werte von ADF-Einheitswurzeltests auf individueller Ebene unter Verwendung von Fishers Chi-Quadrat-Metaanalyse-Framework, um eine einzelne Teststatistik auf Panelebene zu erzeugen. Im Gegensatz zum Levin-Lin-Chu-Ansatz wird kein gemeinsamer autoregressiver Parameter über die Querschnitte hinweg auferlegt, was ihn zu einer natürlichen Wahl für heterogene Panels in Makroökonomie, Finanzwesen und Regionalökonomie macht.
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Quellen
- Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 631–652. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1631 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Maddala-Wu (Fisher-type) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fisher-panel-unit-root-test
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- Augmented-Dickey-Fuller (ADF)-Test auf EinheitswurzelÖkonometrie↔ compare
- Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Unit-Root-TestÖkonometrie↔ compare
- Levin-Lin-Chu (LLC) Panel-Unit-Wurzel-TestÖkonometrie↔ compare
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