Zeitlich variierende Parameter OLS (TVP-OLS)

Zeitlich variierende Parameter OLS erweitert die klassische Kleinste-Quadrate-Methode (Ordinary Least Squares), um Regressionskoeffizienten zu ermöglichen, die sich im Zeitverlauf ändern. Anstatt über die gesamte Stichprobe feste Steigungen anzunehmen, behandelt das Modell jeden Koeffizienten als stochastischen Prozess, der die Entwicklung ökonomischer Beziehungen verfolgt – wodurch es sich gut für die Analyse struktureller Veränderungen in Zeitreihendaten eignet.