Panel-Johansen-Kointegrationstest
Der Panel-Johansen-Kointegrationstest erweitert Johansens Maximum-Likelihood-Rahmenwerk auf Paneldaten, was es Forschern ermöglicht zu testen, ob mehrere nicht-stationäre Variablen langfristige Gleichgewichtsbeziehungen über Querschnittseinheiten hinweg teilen. Er bündelt die Likelihood-Ratio-Statistiken einzelner Johansen-Tests und vergleicht den standardisierten Durchschnitt mit einer Standardnormalverteilung, was zu einer größeren Aussagekraft als bei Ansätzen für einzelne Länder führt.
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Quellen
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-johansen-cointegration
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