Panel Vector Autoregression (Panel VAR)
Panel VAR erweitert das Vektorautoregressionsmodell auf Paneldaten und modelliert die dynamischen Wechselwirkungen zwischen mehreren Variablen unter Kontrolle von Querschnittsheterogenität durch feste Effekte. Es wurde 1988 von Holtz-Eakin, Newey und Rosen eingeführt und liefert Impuls-Antwort-Funktionen und Varianzzerlegungen auf Panel-Ebene.
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Quellen
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-var
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- Methode der kleinsten Quadrate (OLS)Ökonometrie↔ compare
- Paneldaten-Fixed-Effects-ModellÖkonometrie↔ compare
- Vektorautoregressionsmodell (VAR)Ökonometrie↔ compare
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