Schwellen-Panel-VAR
Das Threshold Panel VAR erweitert den Standardrahmen der Vektorautoregression (VAR), um ein regime-wechselndes Verhalten zu berücksichtigen, bei dem sich Beziehungen ändern, wenn eine Schwellenwertvariable einen kritischen Wert überschreitet. Eingeführt von Hansen (1996) und auf Panels angewendet von Caner und Hansen (2001), ermöglicht es unterschiedliche dynamische Beziehungen zwischen den Regimen (z. B. Expansionen versus Rezessionen), während es die Querschnittsdimension von Paneldaten nutzt. Dieser nichtlineare Rahmen erfasst zustandsabhängige Effekte von Politiken und ökonomische Mechanismen.
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Quellen
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/threshold-panel-var
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- Global VARÖkonometrie↔ compare
- Panel Smooth Transition RegressionÖkonometrie↔ compare
- Zeitvariante Parameter-Faktor-Augmentierte VARÖkonometrie↔ compare
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