Zeitvariierende Parameter Granger-Kausalität
Die zeitvariierende Parameter Granger-Kausalität erweitert den klassischen Granger-Kausalitätsrahmen, indem sie es den prädiktiven Beziehungen zwischen Zeitreihen erlaubt, sich über die Zeit zu entwickeln. Anstatt feste kausale Effekte anzunehmen, schätzt das Modell kausale Koeffizienten, die sich verschieben können, um strukturelle Brüche, Regimewechsel oder eine graduelle Entwicklung in ökonomischen oder finanziellen Beziehungen zu erfassen.
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Quellen
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424-438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Granger Causality. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-granger-causality
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