Robustes SARIMA-Modell
Robustes SARIMA erweitert den klassischen saisonalen ARIMA-Rahmen, indem das Standardkriterium der kleinsten Quadrate durch eine robuste Verlustfunktion – wie einen M-Schätzer – ersetzt wird, sodass Ausreißer und Innovationen mit dicken Rändern in saisonalen Zeitreihen die Parameterschätzungen nicht verzerren oder Prognosen ungültig machen können.
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Quellen
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/robust-sarima-model
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- X-13ARIMA-SEATS SaisonbereinigungÖkonometrie↔ compare
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