Engle-Granger-Kointegrationstest
Die Zweischrittmethode nach Engle und Granger prüft, ob zwei oder mehr nicht-stationäre I(1)-Zeitreihen einen gemeinsamen stochastischen Trend aufweisen – das heißt, ob eine Linearkombination von ihnen stationär ist. Wenn Kointegration bestätigt wird, kann ein Fehlerkorrekturmodell (ECM) geschätzt werden, um sowohl kurzfristige Dynamiken als auch die Anpassung an das langfristige Gleichgewicht zu erfassen.
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Quellen
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
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ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/engle-granger-cointegration-test
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