Panel Generalisierte Kleinste Quadrate (Panel GLS)
Panel GLS ist eine Regressionsmethode für Längsschnittdaten, die explizit die nicht-sphärische Fehlerstruktur – Heteroskedastizität über Einheiten und serielle Korrelation innerhalb von Einheiten – modelliert, um effiziente Koeffizientenschätzungen zu erhalten. Im Gegensatz zu OLS gewichtet sie Beobachtungen nach der Inversen der Fehlkovarianzmatrix und liefert den Besten Linearen Unverzerrten Schätzer (BLUE), wenn die Fehlerstruktur korrekt spezifiziert ist.
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Quellen
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data (6th ed.). Springer. ISBN: 978-3030538002
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-gls
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- Panel-Fixed-Effekte-ModellÖkonometrie↔ compare
- Panel-OLS (Gepoolte Kleinste-Quadrate-Schätzung)Ökonometrie↔ compare
- Panel-Random-Effects-ModellÖkonometrie↔ compare
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