ERS Point-Optimal Unit-Root Test
Der von Elliott, Rothenberg und Stock (ERS) in ihrer wegweisenden Arbeit von 1996 in Econometrica eingeführte Point-Optimal-Test ist ein nahezu effizientes parametrisches Verfahren zum Testen, ob eine univariate Zeitreihe eine Einheitswurzel enthält. Durch die Anwendung einer GLS-Detrending mit einem sorgfältig gewählten Wert nahe der Einheit und die anschließende Berechnung einer Statistik vom Likelihood-Ratio-Typ erreicht er eine Trennschärfe nahe der Gaußschen Leistungsgrenze – was ihn zu einem der leistungsfähigsten Einheitswurzeltests für angewandte Ökonometriker macht.
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Quellen
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/ers-point-optimal-test
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