Zeitvarianz-Parameter-Paneldatenanalyse
Die Zeitvarianz-Parameter-Paneldatenanalyse (TVP) erweitert Standard-Panelregressionen, indem sie es den Steigungskoeffizienten erlaubt, sich über die Zeit für jede Einheit zu entwickeln. Anstatt einen einzelnen festen oder zufälligen Koeffizienten anzunehmen, lässt das Modell die Beziehung zwischen Prädiktoren und Ergebnis jeder Einheit von Periode zu Periode verschieben und erfasst so strukturellen Wandel, Lerneffekte und heterogene Dynamiken über Individuen und Zeit hinweg.
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Quellen
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
- Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35–45. DOI: 10.1115/1.3662552 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-varying Parameter Panel Data Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-panel-data-analysis
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- Paneldaten-Fixed-Effects-ModellÖkonometrie↔ compare
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- Zustandsraummodell (Kalman-Filter)Ökonometrie↔ compare
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