Structural Break NARDL
Structural Break NARDL erweitert den NARDL-Rahmen (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag) mit Grenzwerttests, indem es eine oder mehrere strukturelle Brüche in der langfristigen Beziehung explizit berücksichtigt. Es trennt positive und negative Änderungen des Regressors, testet auf Kointegration und erlaubt Regimewechsel, was ein reichhaltigeres Bild von asymmetrischen und bruchempfindlichen Dynamiken zwischen Variablen liefert.
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Quellen
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-nardl
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- Engle-Granger-KointegrationstestÖkonometrie↔ compare
- Nichtlineares ARDL (NARDL)-ModellÖkonometrie↔ compare
- Strukturbruch-ARDL-GrenzentestÖkonometrie↔ compare
- Vektor-Fehlerkorrekturmodell (VECM)Ökonometrie↔ compare
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