Fourier VECM (Fourier Vektor-Fehlerkorrekturmodell)
Das Fourier VECM erweitert das klassische Vektor-Fehlerkorrekturmodell um niederfrequente trigonometrische Terme – Sinus- und Kosinuskomponenten –, um glatte, graduelle strukturelle Veränderungen in kointegrierenden Beziehungen zu erfassen, ohne die Anzahl oder den Zeitpunkt von Brüchen im Voraus festzulegen. Es wird für multivariate kointegrierte Systeme verwendet, bei denen sich langfristige Gleichgewichte im Laufe der Zeit allmählich verschieben können.
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Quellen
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A Unit Root Test Using a Fourier Series to Approximate Smooth Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A Stationarity Test in the Presence of an Unknown Number of Smooth Breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-vecm
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