Struktureller Bruch ADF-Einheitswurzeltest
Der strukturelle Bruch ADF-Einheitswurzeltest erweitert den Standard-Augmented-Dickey-Fuller-Test, um eine oder mehrere diskrete Verschiebungen in Niveau oder Trend einer Zeitreihe zu ermöglichen. Da die Nichtberücksichtigung eines strukturellen Bruchs die scheinbare Persistenz einer Reihe aufbläht, verhindert dieser Test eine fälschliche Annahme der Einheitswurzel-Nullhypothese, wenn die Reihe tatsächlich um einen sich verschiebenden Mittelwert oder Trend stationär ist.
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Quellen
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test
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