Chow-Test auf Strukturbruch

Der Chow-Test, eingeführt von Gregory Chow im Jahr 1960, prüft, ob die Koeffizienten einer linearen Regression über zwei Teilstichproben hinweg gleich sind – d.h., ob ein Strukturbruch an einem bekannten Punkt wie einer Politikänderung, einer Krise oder einem Regimewechsel auftritt. Er vergleicht die Anpassungsgüte einer einzelnen gepoolten Regression mit der kombinierten Anpassungsgüte zweier separater Regressionen; eine große Verbesserung durch die Aufteilung deutet darauf hin, dass sich die Beziehung zwischen den beiden Perioden oder Gruppen unterscheidet.