Generalisierte Autoregressive Bedingte Heteroskedastizität (GARCH)
GARCH ist ein ökonometrisches Modell für die zeitlich variierende Volatilität von Finanzzeitreihen, das 1986 von Tim Bollerslev als Verallgemeinerung des ARCH-Modells von Engle eingeführt wurde. Es behandelt die bedingte Varianz als Funktion vergangener quadrierten Schocks und vergangener Varianzen und erfasst die Volatilitätsclusterbildung, die bei Renditen beobachtet wird.
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Quellen
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/garch
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