Nichtlineare Zivot-Andrews-Einheitswurzeltest
Der nichtlineare Zivot-Andrews-Test erweitert den klassischen Zivot-Andrews-Einheitswurzeltest mit strukturellen Brüchen, indem er glatt-transitionale nichtlineare Anpassungen in die Testregression einbettet. Er sucht gemeinsam nach einem endogenen strukturellen Bruch und erlaubt, dass die Geschwindigkeit der Mittelwertrückbildung mit der Entfernung vom Attraktor variiert, was zu mehr Aussagekraft gegenüber nichtlinearen stationären Alternativen führt als jeder Test allein.
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Quellen
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
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- Lee-Strazicich LM-Einheitswurzeltest mit zwei strukturellen BrüchenÖkonometrie↔ vergleichen
- Der Zivot-Andrews-Test auf Einheitswurzeln mit einem strukturellen BruchÖkonometrie↔ vergleichen
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