Panel Smooth Transition Regression
Panel Smooth Transition Regression (PSTR)-Modelle erfassen nichtlineare Panel-Zusammenhänge, bei denen Koeffizienten glatt (statt abrupt) zwischen Regimen wechseln, wenn eine Übergangsvariable Schwellenwerte überschreitet. Eingeführt von Gonzalez et al. (2005), erweitert es univariate Smooth-Transition-Autoregression (STAR)-Modelle auf Panels und erfasst graduelle Verschiebungen im ökonomischen Verhalten. Dieser Ansatz ist realistisch, wenn Anpassungskosten glatte (nicht plötzliche) Regimewechsel verursachen.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Methodenkarte
Die Nachbarschaft verwandter Methoden — wählen Sie einen Knoten, um sie zu erkunden.
Quellen
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-smooth-transition-regression
Welche Methode?
Stellen Sie diese Methode neben ihre nächsten Verwandten und lesen Sie sie nebeneinander — die Bibliothek legt die Bücher auf den Tisch; die Wahl liegt bei Ihnen.
- Interaktive feste EffekteÖkonometrie↔ vergleichen
- Schwellen-Panel-VARÖkonometrie↔ vergleichen
- Zeitvariante Parameter-Faktor-Augmentierte VARÖkonometrie↔ vergleichen
Referenziert von
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →