Panel Toda-Yamamoto Kausalitätstest
Der Panel Toda-Yamamoto (PTY) Kausalitätstest erweitert den modifizierten Wald-Ansatz von Toda-Yamamoto auf Paneldaten. Er ermöglicht Forschern, Granger-Nicht-Kausalität über mehrere Querschnittseinheiten hinweg zu testen, ohne vorherige Tests auf Kointegration durchführen oder eine gemeinsame Kausalitätsrichtung für alle Einheiten vorschreiben zu müssen.
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Quellen
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Konya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978-992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Toda-Yamamoto Granger Non-Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-toda-yamamoto-causality
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- Panel-Johansen-KointegrationstestÖkonometrie↔ vergleichen
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