Bayesianisches System-GMM
Bayesian System GMM kombiniert den Blundell-Bond System Generalized Method of Moments-Schätzer für dynamische Paneldaten mit bayesianischen Prior-Verteilungen und Posterior-Inferenz mittels MCMC. Er behandelt Endogenität, individuelle feste Effekte und schwache Instrumentenprobleme, während er Vorwissen einbezieht und eine vollständige Quantifizierung der Posterior-Unsicherheit liefert – nicht nur Punktschätzungen und asymptotische Standardfehler.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Quellen
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Chib, S., & Ramamurthy, S. (2010). Tailored randomized block MCMC methods with application to DSGE models. Journal of Econometrics, 155(1), 19–38. DOI: 10.1016/j.jeconom.2009.08.003 ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/bayesian-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-SchätzerÖkonometrie↔ compare
- Differenz-GMM (Arellano-Bond-Schätzer)Ökonometrie↔ compare
- Dynamisches PaneldatenmodellÖkonometrie↔ compare
- Dynamisches PaneldatenmodellÖkonometrie↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond-Schätzer)Ökonometrie↔ compare
Referenziert von
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →