Fourier-Fixed-Effects-Modell
Das Fourier-Fixed-Effects-Modell erweitert die Standard-Panel-Fixed-Effects-Regression, indem es die Spezifikation um niederfrequente Fourier-Terme (trigonometrische Terme) ergänzt. Diese Sinus- und Kosinuskomponenten approximieren unbekannte, glatte strukturelle Verschiebungen im Zeittrend, ohne dass der Forscher Bruchpunkte vordefinieren muss, und kombinieren somit die Identifikation innerhalb von Einheiten mit einer flexiblen Trendmodellierung.
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Quellen
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Fixed Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-fixed-effects-model
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- Fourier-ARDL-Bounds-Test (Fourier ARDL Bounds Test)Ökonometrie↔ compare
- Fourier-PaneldatenanalyseÖkonometrie↔ compare
- Panel-Fixed-Effekte-ModellÖkonometrie↔ compare
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- Zeitlich variierendes Parameter-Fixed-Effects-ModellÖkonometrie↔ compare
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