Nichtlineares VAR-Modell
Das nichtlineare VAR-Modell (NLVAR) erweitert die Standard-Vektorautoregression, indem es zulässt, dass sich die dynamischen Beziehungen zwischen mehreren Zeitreihen basierend auf einer beobachteten Schwellenwertvariablen, einem latenten Regimestatus oder einer glatten Übergangsfunktion glatt ändern oder wechseln. Es wird verwendet, wenn Wirtschaftssysteme asymmetrische Reaktionen, Regimewechsel oder zustandsabhängige Dynamiken aufweisen, die ein lineares VAR nicht erfassen kann.
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Quellen
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. ISBN: 978-3540628644
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-var-model
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