Breusch-Pagan-Test auf Heteroskedastizität
Der Breusch-Pagan-Test, 1979 von Trevor Breusch und Adrian Pagan eingeführt, ist ein Lagrange-Multiplikator-Test auf Heteroskedastizität – den Zustand, bei dem die Varianz der Fehler einer Regression mit den erklärenden Variablen variiert. Er funktioniert, indem die quadrierten OLS-Residuen auf Kandidatenvariablen regressiert werden und geprüft wird, ob diese einen Teil der Residualvariation erklären, was ein Signal dafür ist, dass die Annahme konstanter Varianz verletzt ist.
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Quellen
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/breusch-pagan-test
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- White-Test auf HeteroskedastizitätÖkonometrie↔ vergleichen
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