Time-Varying Parameter WLS (TVP-WLS)
TVP-WLS ist eine Regressionstechnik für Zeitreihendaten, bei der die Steigungs- und Achsenabschnittskoeffizienten im Laufe der Zeit variieren dürfen, während Beobachtungen gewichtet werden, um Heteroskedastizität zu berücksichtigen oder entfernte Daten abzuzinsen. Sie kombiniert die Flexibilität der Zustandsraum-Koeffizientenentwicklung mit der Varianzkorrekturkraft der gewichteten kleinsten Quadrate.
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Quellen
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-wls
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- Zustandsraummodell (Kalman-Filter)Ökonometrie↔ compare
- Gewichtete Kleinste Quadrate (GKS)Statistik↔ compare
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