Fourier ARCH-Modell
Das Fourier ARCH-Modell erweitert den klassischen ARCH-Rahmen durch die Einbeziehung trigonometrischer (Fourier-)Terme in die Gleichung der bedingten Varianz. Dies ermöglicht es dem Modell, glatte, allmähliche Verschiebungen in der Volatilitätsdynamik über die Zeit zu erfassen, ohne abrupte Strukturbrüche anzunehmen, was es gut für lange Finanz- oder makroökonomische Zeitreihen geeignet macht, die langsam fortschreitenden Regimeänderungen unterliegen.
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Quellen
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-arch-model
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